Книжный магазин. Деловая литература.
Каталог книг Книжные новинки Скоро будет! Наш блог Отзывы читателей о книгах О нас Помощь


Купить Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации
Тип обложки Мягкая
ISBN:

Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации

Помазанов Михаил
2010, Регламент, Русский, 180 стр.

Аннотация издательства
Оглавление
Отзывы читателей
С этой книгой заказывают

цена: 0.00 грн.

Аннотация издательства

Книги "Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации" НЕТ В НАЛИЧИИ

  • В практике известны случаи, имевшие место в нескольких российских банках, которые не наладили у себя систему кредитного риск-менеджмента, а предпочли пойти по пути ограничения его только узкими рамками требований регулятора (в части Инструкций ЦБ 254-П и т.д.), оставшись, по сути, без системного подхода внутренних рейтингов. 

    Итогом таких действий стали серьезные проблемы во взаимоотношениях все с тем же регулятором и множественные критические предписания последнего о необходимости повышения объективности оценок резервов и их дифференцирования. Брать критерии для подобных оценок, к сожалению, неоткуда. Все это вынуждало сотрудников, ввиду отсутствия легитимных рейтингов, готовить нужные руководству заключения, основываясь лишь на профессиональной логике, а отказ от таких действий со стороны сотрудника мог привести к его увольнению.

    Чтобы не создавать подобных ситуаций для каждого банка жизненно необходимо создание четкой схемы принятия решений при осуществлении основной функции — кредитования, центром которой должен выступать именно кредитный риск-менеджмент. 

    Представленное пособие дает возможность использовать практические наработки и методики, а также их элементы в любом банке, что поможет преодолеть как текущие проблемы, так и решить стратегические задачи и обойтись без потерь, санкций Банка России и риска крушения бизнеса.

    pdf О книге

Оглавление

    1. Введение в основные понятия и задачи
    1.1. Определения

    1.1. Требование продвинутого IRB- подхода

    1.2. Определение риск-события и мер его оценки

    1.3. Разбиение по отраслево-целевым секторам и портфелям активов


    2.Методология построения, верификации и оптимизации внутренней рейтинговой системы (IRB)

    2.1. Общие принципы построения внутренних рейтингов

    2.2. Иерархическая схема и технология построения рейтинговой модели

    2.3. Технология построения шкал, бенчмаркинг показателей нижнего уровня

    2.4. Планирование весов, схема Фишборна

    2.5. Оценка дискриминирующего качества рейтинговых показателей на статистике дефолтов

    2.6. Методы оптимизации весов и выбора приоритетов

    2.7. Рекомендации к схеме расчета и формированию качественных показателей

    2.8. Оценка индивидуальных факторов и коррекция рейтинга

    3.Построение модели рейтинга финансовых показателей для группы крупных промышленных компаний

    3.1. Расчет финансовых показателей и отношений

    3.2. Группировка финансовых показателей

    3.3. Бенчмаркинг показателей

    3.4. Уровни значимости и веса

    3.5. Расчет рейтингового балла

    4.Калибровка рейтинговой модели для оценки вероятности дефолта

    4.1. Калибровка ковенанты дефолта

    4.2. Методика калибровки перехода от рейтинга к PD

    4.3. Методики оценки средней частоты дефолтов по внутренним данным

    5.Методики оценки EAD/LGD/Горизонта риска

    5.1. Расчет EAD и фактора кредитной конверсии

    5.2. Коррекция EAD/LGD на обеспечение

    5.3. Базовая схема расчета LGD

    5.4. Оценка горизонта риска

    6.Ожидаемые и непредвиденные потери, требования к капиталу

    6.1. Ожидаемые потери и оценка требований к капиталу

    6.2. Коррекция требований на горизонт риска

    6.3. Учет эффектов концентрации

    6.4. Гибридная методика расчета совокупного кредитного VAR

    6.5. Выбор адекватного уровня надежности


    7.Рекомендации по направлениям стресс - тестирования и
    подготовке прогнозов совокупных параметров риска

    7.1. Влияние индекса ожидаемой дефолтности на LGD и мощность рейтинговой системы

    7.2. Стрессовая оценка ожидаемых и непредвиденных потерь при маловероятном одновременном ухудшении рейтингов заемщиков и усиления их взаимозависимости

    7.3. Стресс-тест концентраций на факторы риска по кредитному портфелю

    7.4. Рекомендации к составлению внутренних прогнозов уровня EDF портфеля

    7.5. Внутренние и внешние индикаторы кредитного риска


    8.Рекомендации по организации кредитного риск менеджмента в банке

    8.1. Функции подразделений кредитного риск-менеджмента

    8.2. К регламенту процесса рейтингования

    8.3. Основные показатели кредитного риска для внутренней отчетности

Оставить отзыв о книге "Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации" (Помазанов Михаил)

Ваше имя: Ваш e-mail:
Ваш отзыв будет опубликован на сайте после проверки модератором.






Корзина

Корзина пуста
Найти книгу:
  
Лучшие деловые книги 2011 Лучшие деловые книги

бизнес книги

Заказать книги Вы можете через
интернет-магазин с доставкой или в Киеве -
ул. Вербовая 24, офис 8 (напротив выхода из М. Петровка)

Лучшие бизнес книги читайте вместе с нами!

 
  Партнерская программа

© Copyright kniga.biz.ua
Если у вас есть вопросы по книгам,
вы можете позвонить
067-466-83-23
info@kniga.biz.ua
 


Карта сайта
Google+