Книжный магазин. Деловая литература.
Каталог книг Книжные новинки Скоро будет! Наш блог Отзывы читателей о книгах О нас Помощь


Купить Фьючерсные рынки. Портфельные стратегии, управление рисками и арбитраж

Фьючерсные рынки. Портфельные стратегии, управление рисками и арбитраж

Автор   Дайан Сигел , Дэниел Сигел
Год издания  2016
Издательство  Альпина Паблишер
Язык  Русский
Формат  70x100/16 (170х240 мм)
Страниц  627
ISBN  978-5-9614-5788-9
Тип обложки  Твердая

Аннотация издательства
Оглавление
Отзывы читателей
С этой книгой заказывают


 
шт.

   рекомендуем
цена: 846.00 грн.

Аннотация издательства

  • Цитата
    Фьючерсы больше не считаются экзотическими инструментами, доступными только узкому кругу финансовых «профи». Они стали важными инструментами управления рисками, связанными с волатильностью и ростом глобальной конкуренции. Фьючерсная торговля будет расширяться и дальше, особенно рынки финансовых фьючерсов. Кроме того, сохраняющаяся волатильность будет благоприятствовать спекуляции фьючерсами, особенно на финансовых рынках. 
    Дэниел Сигел, Дайан Сигел 

    О чем книга 
    О том, как шагнули вперед фьючерсные рынки и как они продвинутся дальше. Авторы дают полный обзор сегодняшних рынков фьючерсов, предлагая расширенную теорию вместе с реальными историями участников рынка, начиная с фьючерсного ценообразования и управления рисками (в частности, хеджирования) и заканчивая подробным анализом конкретных рынков. Книга также охватывает историю крупнейших обвалов рынка, анализируя причины и демонстрируя этапы восстановления на множестве кривых. 

    Почему книга достойна прочтения
    Рассмотрены в деталях главные фьючерсные рынки мира: от товарных фьючерсов и фьючерсов на фондовые индексы до фьючерсов на долгосрочные и краткосрочные процентные ставки и валютных фьючерсов.

    Универсальный переход от теории к практике, позволяющий вспомнить историю становления рынков фьючерсов и затем погрузиться в реальный мир с головой.
    Книга снабжена большим количеством графиков и таблиц, делающих чтение еще более удобным.
    Отдельно рассмотрен рынок опционов и свотов, отлично вписывающийся в анализ фьючерсов.

    Для кого эта книга
    Будет интересна институциональным инвесторам, трейдерам, арбитражерам, портфельным менеджерам, управляющим корпоративными финансами, индивидуальным инвесторам, риск-менеджерам, исследователям, аналитикам и консультантам. 

    Кто авторы
    Дайан Сигел специализируется на освещении вопросов, связанных с финансовыми рынками. В прошлом занимала должность экономиста в Федеральном резервном банке Чикаго.

    Дэниел Сигел был профессором финансов в Школе менеджмента Келлога при Северо-Западном университете. В прошлом занимал должность консультанта чикагской биржи CBOE и возглавлял в Школе Келлога программу обучения руководителей в сфере фьючерсов и опционов.
    .

    pdf Первые 30 страниц книги

Оглавление

Вперед во фьючерсы 
Все о фьючерсах и немного больше 

Предисловие 
Благодарности 

Глава  1.  Фьючерсные контракты. Введение
Форвардные контракты
Закрытие форвардной позиции 
Фьючерсные контракты 
Стандартизация 
Централизованные рынки
Ежедневные расчеты и клиринговая палата .
МаржаРегулирование 
Использование фьючерсных контрактов 
Спекуляция 
Хеджирование 
Арбитраж 
Механизм торговли 
Поставка 
Периоды поставки 
Множественность поставляемых активов .
Денежный расчет 
Обмен фьючерсов на физические активы 

Глава  2.  Ценообразование фьючерсных контрактов 
Введение в арбитраж 
Фьючерсный контракт на S&P 1 
Прямой «кэш-энд-кэрри» арбитраж 
Чистый арбитраж 
Обратный «кэш-энд-кэрри» арбитраж
Безарбитражное равновесие 
Фьючерсные рынки
Фундаментальное уравнение безарбитражности 
Арбитраж при условии нулевых выплат 
Арбитраж при условии наличия выплат 
Календарные спреды и арбитраж 
Транзакционные издержки и арбитраж 
Виды транзакционных издержек 
Квазиарбитраж 
Создание синтетических ценных бумаг
Использование фундаментального уравнения 
безарбитражности 
Выявление возможностей для квазиарбитража 
Ценообразование фьючерсных контрактов при наличии 
препятствий для короткой продажи 
Инвестиционные и потребляемые активы 
Рынки с полной и неполной компенсацией стоимости 
финансир ования фьючерсной позиции 
Квазиарбитраж 
Риск и ценообразование фьючерсных контрактов
Объяснение с позиций систематического риска 
Объяснение с позиций давления хеджеров 
Открытие цен 
Арбитражное ценообразование 
и ценообразование на основе систематического риска

Глава 3.  Управление рисками 
Модель совершенного хеджирования 
Перекрестное хеджирование 
Уравнение перекрестного хеджирования 
Статистический подход 
Аналитический подход 
Перекрестное хеджирование и синтетические позиции 
Неопределенность количества 
Общая формула 
Метод открытия хвостовых позиций и переоценка по рынку 
Метод открытия хвостовых позиций и взаимосвязь между 
форвардными и фьючерсными ценами 
Естественное хеджирование 
или хеджирование фьючерсами
Почему компании хеджируются 
Так почему компании все-таки хеджируются?

Глава  4.  Фьючерсы на фондовые индексы 
Наличный рынок 
Индексы 
Фьючерсные контракты на фондовые индексы 
Фьючерс на индекс S&P 1
Фьючерс на индекс NYSE Composite
Фьючерс на индекс MMI 
Фьючерс на индекс Value Line 
Фундаментальное уравнение безарбитражности 
Фьючерсы на фондовые индексы и институциональные 
инвесторы 

Глава 5.  Фьючерсы на краткосрочные процентные ставки 
Срочные евродолларовые депозиты 
Наличный рынок 
Фьючерсный рынок 
Применение на практике: создание синтетических кредитов 
с фиксированной ставкой 
Казначейские векселя 
Наличный рынок 
Фьючерсный рынок 
Модификация сроков до погашения казначейских векселей 
при помощи фьючерсов на казначейские векселя 
Эмпирические данные по фьючерсам на казначейские векселя 
TED-спред
 
Глава  6.  Фьючерсы на долгосрочные процентные ставки
Наличный рынок казначейских облигаций 
и казначейских нот 
Доходности казначейских облигаций, ценообразование 
и правила котировки 
Дюрация
Рынки репо
Фьючерсы на казначейские облигации 
и казначейские ноты 
Последовательность поставки 
Множественность поставляемых классов активов 
Фундаментальное уравнение безарбитражности 
Хеджирование портфеля облигаций фьючерсами 
на казначейские облигации
Опционы продавца 
Фьючерсные рынки
Наличный рынок муниципальных облигаций 
Правила котировки и ценообразование 
Рынок фьючерсов на муниципальные облигации 
Индекс муниципальных облигаций Bond Buyer 
Фундаментальное уравнение безарбитражности 
Хеджирование фьючерсами на муниципальные облигации
 
Глава 7.  Валютные фьючерсы
Наличный рынок валюты 
Правила котировки 
Кросс-курсы 
Валютные форвардные контракты 
Рынок валютных фьючерсов 
Фундаментальное уравнение безарбитражности
Покрытый паритет процентных ставок 
и иностранные инвестиции 
Эмпирические данные по покрытому паритету 
процентных ставок 
Хеджирование 
Естественное хеджирование
Создание синтетических фьючерсных контрактов, 
деноминированных в иностранной валюте 
Синтетические фьючерсы на кросс-курсы
Синтетические деноминированные в иностранной валюте 
фьючерсы на пр оцентную ставку
 
Глава 8.  Товарные фьючерсы 
Фундаментальное уравнение безарбитражности 
для товарных фьючерсов 
Предельная потребительская стоимость 
Фьючерсы на металлы 
Наличный рынок 
Фьючерсный рынок 
Фьючерсы на нефть 
Наличный рынок 
Фьючерсный рынок 
Хеджирование 
Фьючерсы на зерно
Наличный рынок 
Фьючерсный рынок 
Хеджирование 
Фьючерсные контракты на соевые продукты 
Наличный и фьючерсный рынки 
Фьючерсы на живой скот 
Наличный рынок 
Фьючерсный рынок 
Фундаментальное уравнение безарбитражности
Хеджирование 

Глава  9.  Опционы и опционы на фьючерсы
Опционы на акции 
Графики выплат 
Графики выплат для опционов 
Комбинации 
Паритет опционов пут и колл 
Опционы как альтернатива фьючерсам 
Ценообразование опционов и арбитраж
Биномиальная модель ценообразования опционов 
Формула Блэка–Шоулза 
Логика, лежащая в основе формулы Блэка–Шоулза 
Чувствительность модели Блэка–Шоулза 
к изменению входных данных
Допущения модели Блэка–Шоулза и модификации модели 
Опционы на фьючерсы
Ценообразование опционов на фьючерсы и арбитраж 
Встроенные опционы 

Глава 10. Процентные свопы
Простые процентные свопы 
Процентные свопы и стрипы фьючерсов 
на евродолларовые депозиты 
Хеджирование свопа стрипами фьючерсов 
на евродолларовые депозиты 
Преимущества свопов перед стрипами
Квазиар битр аж 
Занятие встречных позиций по свопам 
Валютные свопы
 
Литература 
Ведущие фьючерсные и опционные биржи мира 
Биржевые группы Фьючерсные рынки
Ведущие 20 фьючерсных 
и опционных контрактов на фондовые индексы 
Ведущие 20 фьючерсных и опционных контрактов 
на процентные ставки 
Ведущие 20 фьючерсных и опционных контрактов 
на иностранные валюты 
Ведущие 20 фьючерсных 
и опционных контрактов на металлы 
Ведущие 20 фьючерсных и опционных контрактов 
на энергоносители 
Ведущие 20 фьючерсных и опционных контрактов 
на сельскохозяйственную продукцию 

Оставить отзыв о книге "Фьючерсные рынки. Портфельные стратегии, управление рисками и арбитраж", Дайан Сигел , Дэниел Сигел

Ваше имя: Ваш e-mail:
Ваш отзыв будет опубликован на сайте после проверки модератором.

С этой книгой заказывают:




Купить Путь к финансовой свободе. Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям

Путь к финансовой свободе. Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям
Эрик Найман
Купить Трейдинг. Торговые системы и методы

Трейдинг. Торговые системы и методы
Солабуто Николай
Купить Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами

Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами
Ларри Уильямс






Корзина

Корзина пуста
Найти книгу:
  
Лучшие деловые книги 2011 Лучшие деловые книги

бизнес книги

Заказать книги Вы можете через
интернет-магазин с доставкой или в Киеве -
ул. Вербовая 24, офис 8 (напротив выхода из М. Петровка)

Лучшие бизнес книги читайте вместе с нами!

 
  Партнерская программа

© Copyright kniga.biz.ua
Если у вас есть вопросы по книгам,
вы можете позвонить
067-466-83-23
info@kniga.biz.ua
 


Карта сайта
Google+