Опционы. Полный курс для профессионалов - Саймон Вайн: купить книгу в kniga.biz.ua
kniga.biz.ua

Опционы. Полный курс для профессионалов

Купить Опционы. Полный курс для профессионалов  Саймон Вайн
745 грн
Книга будет передана в службу доставки в течении 14 дней
В желаемые
Доставка
БЕСПЛАТНАЯ по Киеву и Украине при стоимости заказа от 1000 грн.
При заказе на меньшую сумму доставка курьером - 45 грн. Подробнее

Оплата
Наличными при получении, Безналичными, Visa/MasterCard
Автор Саймон Вайн
ISBN 978-5-9614-5111-5
Cтраниц 438
Год 2016
Издательство Альпина Паблишер
Обложка Твердая
Язык Русский
Формат 70х100/16 (170х240 мм.)

О книге Опционы. Полный курс для профессионалов

Книга кандидата экономических наук Саймона Вайна, управляющего директора "АльфаБанка" и заместителя руководителя Инвестиционнобанковского блока, служит источником уникальной информации для специалистов по срочным операциям на фондовом и валютном рынках. 

Решения многих проблем, приведенные в этой книге, нельзя найти ни в российской, ни в западной литературе. Поэтому первое издание книги было опубликовано в США на английском языке и вошло в списки рекомендованной литературы ряда западных университетов, включая Кембридж. 

Важными особенностями книги являются ее практическая направленность и удобство восприятия: по каждой теме даны упражнения, помогающие закрепить пройденный материал.

Хотя книга написана прежде всего для профессионалов, ее с интересом прочтут начинающие работники банков, инвестиционных и страховых компаний, а также аспиранты и студенты финансовых вузов.

Добавить свой отзыв о книге

Оглавление Опционы. Полный курс для профессионалов

К читателям
Предисловие
Введение

Часть 1. Базовые знания
Глава 1. Основные понятия
Глава 2. Построение графиков опционов
Глава 3. Введение в опционые стратегии
Глава 4. Паритет опционов пут и кол

Часть 2. Опционные стратегии
Глава 5. Базовые стратегии
Глава 6. Сложные опционные стратегии
Глава 7. Практические навыки построения стратегий
Глава 8. Дельта
Глава 9. Спрэды
Глава 10. Использование опционов совместно с базовым активом

Часть 3. Параметры риска опционов
Глава 11. Введение: волатильность и параметры-"греки" (тета, вега и гамма)
Глава 12. Волатильность
Глава 13. Вега
Глава 14. Тета
Глава 15. Гамма
Глава 16. Влияние процентных ставок на расчет цен опционов и опционных стратегий
Глава 17. Динамическое хеджирование опционов
Глава 18. Подведение итогов
Глава 19. Введение в экзотические опционы
Глава 20. Комбинированные опционные стратегии на базе экзотических опционов

Часть 4. Поддержание рынка (маркетмейкинг)
Глава 21. Маркетмейкинг: ценовая поддержка рынка
Глава 22. Введение в управление портфелем опционов

Часть 5. Хеджирование - снижение рыночных рисков для производителей, потребителей и инвесторов
Глава 23. Базовые принципы хеджирования опционами
Глава 24. Сложные стратегии хеджирования для инвесторов

Часть 6. Анализ кредитных рисков
Глава 25. Форвардные и расчетные риски по сделкам спот, форвард и расчетный форвард
Глава 26. Кредитные риски опционных сделок
Глава 27. Кредитные риски опционных стратегий
Глава 28. Кредитные риски экзотических опционов
Глава 29. Кредитные риски комбинированных позиций: опцион spot/forward

Часть 7. Управление рыночными рисками
Глава 30. Типичные ошибки контроля риска опционов
Глава 31. Рекомендуемый подход к установлению лимитов риска

Часть 8. Психология торговли
Глава 32. Личностные факторы в оценке риска
Глава 33. Самоконтроль психологических факторов при инвестировании
Глава 34. Проблемы со стандартными методами минимизации риска

Приложение А. Моделирование
Приложение Б. Оценка методов прогнозирования рынка
Библиография
Термины и определения
Предметный указатель


Оставить свой отзыв:

Рекомендуем

Кава з кардамоном ...
Йоанна Ягелло
Енн із Ейвонлі. Книга 2 ...
Люси Мод Монтгомери
Енн із Інглсайду. Книга 6 ...
Люси Мод Монтгомери
Перехрестя ...
Владимир Чеповой, Анна Ясная
Енн із Шелестких Тополь. Книга 4 ...
Люси Мод Монтгомери

Книги автора/издательства

Правила менеджмента ...
Ричард Темплар
Искусство слияний и поглощений ...
Стэнли Фостер Рид, Александра Лажу