Оглавление Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации
1. Введение в основные понятия и задачи
1.1. Определения
1.1. Требование продвинутого IRB- подхода
1.2. Определение риск-события и мер его оценки
1.3. Разбиение по отраслево-целевым секторам и портфелям активов
2.Методология построения, верификации и оптимизации внутренней рейтинговой системы (IRB)
2.1. Общие принципы построения внутренних рейтингов
2.2. Иерархическая схема и технология построения рейтинговой модели
2.3. Технология построения шкал, бенчмаркинг показателей нижнего уровня
2.4. Планирование весов, схема Фишборна
2.5. Оценка дискриминирующего качества рейтинговых показателей на статистике дефолтов
2.6. Методы оптимизации весов и выбора приоритетов
2.7. Рекомендации к схеме расчета и формированию качественных показателей
2.8. Оценка индивидуальных факторов и коррекция рейтинга
3.Построение модели рейтинга финансовых показателей для группы крупных промышленных компаний
3.1. Расчет финансовых показателей и отношений
3.2. Группировка финансовых показателей
3.3. Бенчмаркинг показателей
3.4. Уровни значимости и веса
3.5. Расчет рейтингового балла
4.Калибровка рейтинговой модели для оценки вероятности дефолта
4.1. Калибровка ковенанты дефолта
4.2. Методика калибровки перехода от рейтинга к PD
4.3. Методики оценки средней частоты дефолтов по внутренним данным
5.Методики оценки EAD/LGD/Горизонта риска
5.1. Расчет EAD и фактора кредитной конверсии
5.2. Коррекция EAD/LGD на обеспечение
5.3. Базовая схема расчета LGD
5.4. Оценка горизонта риска
6.Ожидаемые и непредвиденные потери, требования к капиталу
6.1. Ожидаемые потери и оценка требований к капиталу
6.2. Коррекция требований на горизонт риска
6.3. Учет эффектов концентрации
6.4. Гибридная методика расчета совокупного кредитного VAR
6.5. Выбор адекватного уровня надежности
7.Рекомендации по направлениям стресс - тестирования и
подготовке прогнозов совокупных параметров риска
7.1. Влияние индекса ожидаемой дефолтности на LGD и мощность рейтинговой системы
7.2. Стрессовая оценка ожидаемых и непредвиденных потерь при маловероятном одновременном ухудшении рейтингов заемщиков и усиления их взаимозависимости
7.3. Стресс-тест концентраций на факторы риска по кредитному портфелю
7.4. Рекомендации к составлению внутренних прогнозов уровня EDF портфеля
7.5. Внутренние и внешние индикаторы кредитного риска
8.Рекомендации по организации кредитного риск менеджмента в банке
8.1. Функции подразделений кредитного риск-менеджмента
8.2. К регламенту процесса рейтингования
8.3. Основные показатели кредитного риска для внутренней отчетности
О книге
