Зміст Инвестиции и трейдинг. Формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений
Часть I
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА
Глава 1.1. Финансовая теория и
фундаментальный анализ
1. Проблемы теории фундаментального
анализа
2. Проблемы теорий, господствующих в
сфере финансов
3. Проблемы моделирования
4. Проблемы фундаментального анализа,
связанные с общими вопросами
методологии и ожиданий
5. Выводы: проблемы фундаментального
анализа
и оптимизация его использования
Глава 1.2. Технический анализ
1. Объяснение понятий технического
анализа
с точки зрения фундаментального аналитика
2. Прогнозирование поведения рынков
(на основании вышеизложенного материала)
3. Выводы: возможности технического
анализа
Глава 1.3. Анализ ликвидности
1. Характеристика ликвидности как
фактора, влияющего на цены рыночных активов
2. Факторы, определяющие ликвидность
3. Влияние уровня волатильности рынков на
ликвидность
4. Отражение взаимодействия финансовых
потоков
на графиках динамики цен при техническом
анализе
5. Практическое применение концепции
ликвидности
для объяснения поведения рынков
6. Выводы: значение анализа ликвидности
для прогнозирования цен активов
Глава 1.4. Сравнение эффективности
фундаментального
и технического анализа
Часть III
РЫНКИ И КРИЗИС 2007-2009 гг.
1. Сравнение эффективности
фундаментального
и технического анализа для прогнозирования цен
2. Практические аспекты взаимодействия
разных типов анализа
3. Возможные схемы взаимодействия разных
подходов
к инвестициям
Часть II
ПСИХОЛОГИЯ ИНВЕСТОРОВ
Глава 2.1. Поведенческие финансы о
предпосылках,
заложенных в сознании людей
1. Познавательный диссонанс
2. Первоначально выявленные эвристики
и отклонения
3. Эвристики и отклонения, выявленные
позже.
Глава 2.2. Теория возможностей
(Prospect Theory)
Глава 23. Классификация причин нерационального
поведения.
Глава 2.4. Использование выводов теории
поведенческих финансов
для объяснения поведения инвесторов
1. Практические аспекты теории
поведенческих финансов
2. Использование теории поведенческих
финансов для повышения эффективности
инвестирования
3. Отклонение из-за позитивной реакции
на неопределенность
4. Экспериментально подтвержденные
особенности поведения инвесторов на рынке
5. Взаимосвязь фактора ликвидности
и психологии рынков
Глава 2.5. Категории, обсуждаемые
в контексте торговли
1. Риск
2. Удача
3. Опыт, знание истории и рациональность
4. Прогнозирование
5. Психологические "комплексы",
полезные для успеха
Глава 3.1. Лекция по истории кризиса 2007-2009
гг.
1. Предпосылки возникновения кризиса
2. Причины кризиса недвижимости
3. Краткая хронология кризиса
4. Взаимодействия рынков в период с начала
2007 г.
до осени 2008 г
5. Было ли наступление кризиса очевидным?
6. Некоторые обобщения о поведении рынка
во время кризиса
7. Некоторые исторические аналогии
Глава 3.2. Основные характеристики кризисов
прошлого
1. Первые кризисы эпохи капитализма
2. Выводы из кризисов
3. Вечная проблема
Глава 3.3. Возможные уроки кризиса для
пользователей
финансовых теорий
1. Возможные уроки кризиса для анализа
информации
2. Возможные уроки кризиса для анализа
ликвидности
3. Недостатки финансовых теорий
Глава 3.4. Влияние кризиса на разные рынки
1. Влияние кризиса на рынки акций
2. Возможные уроки кризиса для работы
на рынках облигаций
3. Особенности функционирования рынка
валют развивающихся стран
4. Некоторые аспекты функционирования
компаний
и инвесторов в моменты кризисов
Глава 3.5. Модель циклов рынка
1. Краткое описание модели цикла рынка
2. Основные элементы модели
3. Циклы рынка
Часть IV
БАЗОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Глава 4.1. Подготовка к торговле
1. Бизнес-план
2. Подготовка к торговле новым активом,
инструментом или с новым контрагентом
Глава 4.2. Управление денежными ресурсами
1. Измерение результатов
2. Структурирование позиций
Глава 4.3. Риск-менеджмент
1. Типы рисков и общие соображения
2. Риск-менеджмент
Часть V
ОПЦИОНЫ
Глава 5.1. Основные понятия опционов
1. Ключевые термины
2. Стили опционов
3. Графики опционов
4. Типы опционов в зависимости от
соотношения текущей цены базового актива и
цены исполнения
5. Базовые опционные стратегии
6. Термины, используемые в торговле
7. Сложные опционные стратегии
8. Терминология, используемая при торговле
спредами и диапазонными форвардами
Глава 5.2. Параметры риска опционов
1. Допуски в моделях расчетов премии
опционов
2. Дельта
3. Волатильность
4. Вега
5. Тета
6. Гамма
7. Влияние процентных ставок на расчет цен
опционов и опционных стратегий. Ро.
Американские и европейские опционы
Глава 5.3. Динамическое хеджирование
опционов
1. Базовые принципы хеджирования
2. Динамическое хеджирование стратегий
Часть VI
ОПЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ В НАПРАВЛЕННОЙ
ТОРГОВЛЕ
Глава 6.1. Минимальный объем знаний,
обязательный
для пользователей опционов
1. Как сделать приблизительный расчет цены
опциона?
2. Понимание изменения стоимости
портфеля опционов во времени
3. О чем должен помнить каждый
пользователь опционов.
Глава 6.2. Осмысление достоинств и недостатков
Первые 30 страниц книги
