Автор | Володимир Савчук |
Видавництво | Лабораторія |
Сторінок | 304 |
Рік | 2024 |
ISBN | 978-617-836-223-2 |
Обкладинка | тверда |
Мова | Українська |
Формат | 60х90/16 (145х215 мм.) |
Від автора
Вступ. Особливості сучасного економічного середовища
і доцільності ризик-менеджменту
Розділ І. Основні положення ризик-менеджменту
1. Невизначеність як стан середовища
2. Стратегічні ризики компанії
2.1. Концептуальні стратегічні ризики
2.2. Ризик стратегічного розфокусування
2.3. Класифікація стратегічних ризиків
2.4. Корисні інструменти стратегічного ризик-менеджменту
2.5. Етапи розвитку кризи
3. Класифікація ризиків та їхня характеристика
Розділ II. Аналітичні інструменти ризик-менеджменту
4. Методичні основи ризик-менеджменту: елементи теорії ймовірностей та математичної статист
4.1. Випадкові події. Визначення ймовірностей
4.2. Випадкові величини. Закон розподілу ймовірностей
4.3. Числові характеристики випадкових величин
4.4. Статистичні оцінки ймовірнісних розподілів та числових характеристик
5. Технології аналізу ризиків
5.1. Метод дерева рішень
5.2. Аналіз чутливості
5.3. Аналіз сценаріїв
5.4. Метод Монте-Карло
6. Ключові показники, які відповідають за ризик
6.1. Середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації
6.2. Ймовірність небажаних подій
6.3. Концепція та показник VaR
6.4. Економічно додана вартість (Economic Value Added, EVA)
6.5. Карта ризиків, або ризик-профіль
7. Аналіз ризиків у межах фінансового менеджменту підприємства
7.1. Ризик операційної діяльності
7.2. Ризик фінансової діяльності
7.3. Ризик інвестиційної ДІЯЛЬНОСТІ
7.4. Реальні опціони як стратегічна альтернатива
Розділ III. Управління ризиками
8. Методи управління ризиками
8.1. Загальні принципи та технології управління ризиками
8.2. Диверсифікація
9. Страхування та самострахування
10. Хеджування
10.1. Загальні положення, інструменти та інститути хеджування
10.2. Хеджування за допомогою форвардних контрактів
10.3. Хеджування за допомогою ф’ючерсних контактів
10.4. Хеджування за допомогою опціонів
10.5. Хеджування за допомогою свопів
10.6. Ad hoc хеджування
II. Інтегрована система ризик-менеджменту підприємства
11.1. Переваги впровадження ризик-менеджменту на підприємстві
11.2. Стандарти ризик-менеджменту
11.3. Модель системи управління ризиками
11.4. Типові помилки побудови та впровадження системи управління ризиками