Про книгу Справочник по ценным бумагам с фиксированной процентной ставкой. Том 2. Анализ, оценка и управление
Книга представляет собой переработанный и обновленный вариант издания, более 20 лет считающегося во всем мире лучшим источником знаний о ценных бумагах с фиксированной процентной ставкой. Благодаря бесспорной достоверности сведений и широте охвата материала, этой книге всецело доверяют как финансовые организации, так и отдельные инвесторы. Каждая глава справочника написана ведущими специалистами в своей области. В первом томе, охватывающем первые три части справочника, изложены основные сведения о ценных бумагах с фиксированной процентной ставкой, описаны методы их анализа, а также приведен подробный обзор разнообразных облигаций, векселей, ипотечных ценных бумаг и других финансовых инструментов.
Справочник предназначен для менеджеров, финансистов, инвесторов и всех профессионалов финансового рынка, а также для преподавателей и студентов финансовых вузов.
Зміст Справочник по ценным бумагам с фиксированной процентной ставкой. Том 2. Анализ, оценка и управление
Часть IV. Кредитный анализ и моделирование кредитного риска
Глава 32. Кредитный анализ корпоративных облигаций
Глава 33. Моделирование кредитного риска
Глава 34. Принципы кредитного анализа общих муниципальных
долговых обязательств и доходных облигаций
Глава 35. Подход рейтинговых агентств к структурному
финансированию
Часть V. Оценка и анализ
Глава 36. Моделирование риска, связанного с фиксированной
доходностью
Глава 37. Оценка облигаций с внутренними опционами
Глава 38. Оценка стоимости ценных бумаг, обеспеченных закладными
Глава 39. Спрэд с учетом опционов и эффективная дюрация
Глава 40. Основы анализа сделок на основе кривой доходности
Приложение 40.А. Разложение структуры форвардной ставки на
основные определяющие факторы
Приложение 40.Б. Взаимосвязи между разными утверждениями
относительно форвардных ставок
Глава 41. Кривая рыночной доходности и аппроксимация
временной структуры процентных ставок
Глава 42. Хеджирование процентного риска с помощью
факторных моделей временной структуры
Часть VI. Управление портфелями облигаций
Глава 43. Введение в методы управления портфелями облигаций
Глава 44. Количественные методы управления эталонными
портфелями
Глава 45. Финансирование позиций на рынке облигаций
Глава 46. Управление портфелями глобальных кредитных облигаций
Глава 47. Иммунизация облигаций: стратегия оптимизации
отношения активов и пассивов
Глава 48. Распределенные портфели облигаций
Глава 49. Управление портфелями международных облигаций
Глава 50. Управление переходного периода
Часть VII. Производные финансовые инструменты и их применение
Глава 51. Введение в процентные фьючерсные и опционные
контракты
Глава 52. Оценка фьючерсных контрактов и портфельные приложения
Глава 53. Механизм фьючерсных контрактов на поставку
казначейских облигаций и оценка базиса
Глава 54. Основы процентных опционов
Глава 55. Процентные свопы и свопционы
Глава 56. Процентные опционы "кэп" и "фло", а также сложные
опционы
Глава 57. Управление процентным риском с помощью фьючерсов
и опционов
Глава 58. Введение в кредитные деривативы
Часть VIII. Конвертируемые ценные бумаги
Глава 59. Конвертируемые ценные бумаги и их инвестиционные
характеристики
Глава 60. Конвертируемые ценные бумаги и методы их оценки
Приложение. Временная стоимость денег
Предметный указатель
