Зміст Оценка и оптимизация портфеля финансовых активов
Об авторе
Введение
1. Основы портфельной теории
1.1. Доходность инвестиций
1.2. Чистая приведенная стоимость и внутренняя ставка
доходности дивидендного портфеля акций
1.3. Автономный и портфельный риски инвестиций
1.4. Доходность и риск портфеля ценных бумаг
1.5. Достижимые множества портфелей
1.6. Кривые безразличия
1.7. Влияние заёмных денежных средств на параметры
достижимого множества портфелей
1.8. Рыночный портфель, фондовые индексы
и индексные портфели
1.9. Фондовый индекс как эталон капитальной доходности
1.10. Рыночный и собственный риск портфеля активов
1.11. Гипотеза эффективности рынка
1.12. Рыночная модель оценки финансовых активов
Краткие выводы
2. Модель ценообразования на капитальные активы
2.1. Допущения, принятые в модели
2.2. Линия рынка капитала
2.3. Рыночная линия ценной бумаги
2.4. Аргументы несостоятельности модели ценообразования
на капитальные активы
Краткие выводы
3. Реальная средняя доходность, оценка
и оптимизация структуры портфеля активов
3.1. Реальная средняя доходность портфеля активов
3.2. Равноценные активы по уровню вероятности отрицательной
доходности
3.3. Равноценные активы по уровню реальной
средней доходности
3.4. Оптимизация структуры портфеля активов
3.5. Оценка активов на основе исторических данных
Краткие выводы
4. Оценка опционов
4.1. Виды опционов
4.2. Модели оценки опционов
4.3. Оценка европейских опционов на основе реальной
средней доходности
4.4. Оценка европейских опционов на основе исторических
данных
Краткие выводы
Заключение
Список использованной литературы
Приложение
