Зміст Основы РИСК-менеджмента предприятий
Введение
Раздел 1.
Основные положения риск-менеджмента
1. Неопределенность как состояние среды
2. Стратегические риски компании
2.1. Концептуальные стратегические риски
2.2. Риск стратегической расфокусировки
2.3. Классификация стратегических рисков
2.4. Полезные инструменты стратегического риск-менеджмента
2.5. Этапы развития кризиса
3. Классификация рисков и их характеристика
Раздел 2.
Аналитические инструменты риск-менеджмента
4. Методические основы риск-менеджмента: элементы теории вероятностей и математической статистики
4.1. Случайные события. Определения вероятностей.
4.2. Случайные величины. Закон распределения вероятностей.
4.3. Числовые характеристики случайных величин
4.4. Статистическое оценвание вероятностных распределений и числовых характеристик
5. Технологии анализа рисков
5.1. Метод дерева решений
5.2. Анализ чувствительности
5.3. Анализ сценариев
5.4. Метод Монте-Карло
6. Ключевые показатели, отвечающие за риск
6.1. Среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации
6.2. Вероятность нежелательного события
6.3. Концепция и показатель VaR
6.4. Экономическая добавленная стоимость (Economic Value Added, EVA)
6.5. Карта рисков, или риск-профиль
7. Анализ рисков в рамках финансового менеджмента предприятия
7.1. Риск операционной деятельности
7.2. Риск финансовой деятельности
7.3. Риск инвестиционной деятельности
7.4. Реальные опционы как стратегическая альтернатива инвестиционным оценкам
Раздел 3.
Управление рисками
8. Методы управления рисками
8.1. Общие принципы и технологии управления рисками
8.2. Диверсификация
9. Страхование и самострахование
10. Хеджирование
10.1. Общие положения, инструменты и институты хеджирования
10.2. Хеджирование с помощью форвардных контрактов
10.3. Хеджирование с помощью фьючерсных контрактов
10.4. Хеджирование с помощью опционов
10.5. Хеджирование с помощью свопов
10.6. Ad hoc хеджирование
11. Интегрированная система риск-менеджмента предприятия
11.1. Преимущества постановки риск-менеджмента
на предприятии
11.2. Стандарты риск-менеджмента
11.3. Модель системы управления рисками
11.4. Типичные ошибки построения и внедрения системы управления рисками
Список использованной литературы
Первые 24 страницы книги
